Приглашаем посетить сайт

Словарь статистики
Статьи на букву "А"

Статьи на букву "А"

Автокорреляция

Автокорреляция - это корреляция (взаимосвязь) между наблюдениями временного ряда и значениями того же ряда, отстоящими на фиксированный интервал времени. При работе с дискретизированными временными рядами проще всего считать, что вычисляется корреляция между двумя множествами наблюдений, одно из которых - исходный ряд, другое - он же, сдвинутый на нужное число точек.

Аддитивность

Ситуация, в которой модель для зависимой переменной получается простым сложением соответствующим образом вычисленных эффектов каждого из факторов (независимых переменных). Аддитивность означает отсутствие взаимодействий.

Альтернативная гипотеза

См. нулевая гипотеза.

АРПСС

Модели авто-регрессии проинтегрированного скользящего среднего (auto-regressive integrated moving average) широко используются при анализе временных рядов. Хотя, на мой взгляд, их ценность для задач прогнозирования сильно преувеличена, они неоценимы во многих задачах, например, как: (а) средство получения сглаженных оценок спектра; (б) источник параметрического пространства при распознавании образов, когда исходными данными являются временные ряды; (в) основа способов, позволяющих находить моменты изменения характера поведения временных рядов.

Асимметрия

Асимметрия - одна из характеристик формы распределения. У скошенного вправо распределения значения группируются слева от среднего и образуют длинный хвост справа от него. Так называемый коэффициент асимметрии положителен для скошенных вправо распределений, равен нулю для симметричных, отрицателен для скошенных влево. Распределения величин, ограниченных слева, как правило, скошены вправо (таков, например, годовой доход). Для выявления асимметрии полезно использовать гистограммы, ящичковые диаграммы и графики на нормальной вероятностной бумаге. Чтобы симметризовать данные, их подвергают подходящему преобразованию, например, данные с положительной асимметрией часто логарифмируют.